Zij maakte deel uit van een rechtszaak tegen Hooters waar ze in 2004 stiekem werd gefilmd terwijl ze zich uitkleedde.

Shay had in 2006 een affaire met acteur Eddie Cibrian, terwijl hij getrouwd was met Brandi Glanville. De relatie tussen Brandi en Scheana in een poging om de affaire achter zich te laten was te zien in seizoen 3 van The Real Housewives of Beverly Hills en de seizoenen 1 en 2 van Vanderpump Rules.

Ze trouwde op 27 juli 2014 met Michael Shay op Hummingbird Nest Ranch in Santa Susana, Californië, nadat ze elkaar al meer dan tien jaar kenden. Het stel kondigde hun scheiding aan in november 2016 en rondde hun scheiding af in april 2017. Seizoen 5 van Vanderpump Rules toonde de voortdurende huwelijksproblemen, en op de Seizoen 5-reünie beschuldigde Scheana haar ex-man van drugsverslaving, het stelen van geld en vreemdgaan.

Na Scheana’s scheiding besloot ze om door te gaan met het invriezen van haar eieren. Het proces is moeilijk geweest voor Scheana, die opmerkte dat ze 17 tatoeages heeft, waaronder een tatoeage met de tekst “It’s all happening,” geïnspireerd door de film Almost Famous, en elke drie maanden Botox krijgt. Gedurende de anderhalve maand voor haar eicelpickup procedure, zei Scheana dat ze stopte met het drinken van sterke drank, het roken van wiet, en het hebben van seks. In 2018, had ze de ei-retrieval procedure en met succes 12 eieren geoogst. En in 2019 is Scheana bezig met het opnieuw invriezen van haar eieren, minder dan een jaar na het ondergaan van de procedure voor de eerste keer.

Vanaf juni 2020 had ze een relatie met haar nieuwe vriend, Brock Davies. Die maand onthulde ze dat ze met succes zwanger was geworden, maar een paar weken later onthulde ze dat er bij een bezoek geen hartslag was gedetecteerd en dat ze een miskraam zou krijgen. Op 28 oktober 2020 kondigde Scheana aan, dat zij en haar vriend, Brock Davies, dat zij hun eerste kind in april 2021 verwachten. Op 11 november 2020 maakte Scheana bekend dat zij en Brock in verwachting zijn van een meisje.