Elle a fait partie d’un procès contre Hooters où elle a été secrètement filmée en train de se déshabiller en 2004.

Shay a eu une liaison avec l’acteur Eddie Cibrian en 2006, alors qu’il était marié à Brandi Glanville. La relation entre Brandi et Scheana tentant de tourner la page de cette liaison a été montrée dans la saison 3 de The Real Housewives of Beverly Hills et les saisons 1 et 2 de Vanderpump Rules.

Elle a épousé Michael Shay le 27 juillet 2014, au Hummingbird Nest Ranch de Santa Susana, en Californie, après s’être connus pendant plus de dix ans. Le couple a annoncé sa séparation en novembre 2016 et a finalisé son divorce en avril 2017. La saison 5 de Vanderpump Rules a montré les défis continus du mariage, et lors de la réunion de la saison 5, Scheana a accusé son ex-mari de toxicomanie, de vol d’argent et de tricherie.

Après le divorce de Scheana, elle a décidé de passer à la congélation de ses ovules. Le processus a été difficile pour Scheana, qui a noté qu’elle a 17 tatouages, y compris un tatouage qui dit « It’s all happening », inspiré du film Almost Famous, et se fait injecter du Botox tous les trois mois. Pendant le mois et demi qui a précédé sa procédure de prélèvement d’ovules, Scheana a déclaré qu’elle avait arrêté de boire des alcools forts, de fumer de l’herbe et d’avoir des relations sexuelles. En 2018, elle a subi la procédure de prélèvement d’ovules et a réussi à récolter 12 ovules. Et en 2019, Scheana est en train de congeler ses œufs une fois de plus, moins d’un an après avoir subi la procédure pour la première fois.

En juin 2020, elle était en couple avec son nouveau petit ami, Brock Davies. Ce mois-là, elle a révélé qu’elle était tombée enceinte avec succès, mais quelques semaines plus tard, elle a révélé que, lors d’une visite, aucun battement de cœur n’avait été détecté et qu’elle ferait une fausse couche. Le 28 octobre 2020, Scheana a annoncé qu’elle et son petit ami, Brock Davies, attendaient leur premier enfant en avril 2021. Le 11 novembre 2020, Scheana a annoncé qu’elle et Brock attendaient une fille.