Sie war Teil einer Klage gegen Hooters, bei der sie 2004 heimlich beim Ausziehen gefilmt wurde.

Shay hatte 2006 eine Affäre mit dem Schauspieler Eddie Cibrian, während er mit Brandi Glanville verheiratet war. Die Beziehung zwischen Brandi und Scheana, die versucht, die Affäre zu überwinden, wurde in Staffel 3 von The Real Housewives of Beverly Hills und in den Staffeln 1 und 2 von Vanderpump Rules gezeigt.

Sie heiratete Michael Shay am 27. Juli 2014 auf der Hummingbird Nest Ranch in Santa Susana, Kalifornien, nachdem sie sich seit über einem Jahrzehnt kannten. Im November 2016 gab das Paar seine Trennung bekannt, im April 2017 wurde die Scheidung vollzogen. Staffel 5 von Vanderpump Rules zeigte die anhaltenden Herausforderungen in der Ehe, und beim Wiedersehen in Staffel 5 beschuldigte Scheana ihren Ex-Mann der Drogensucht, des Gelddiebstahls und des Betrugs.

Nach Scheanas Scheidung entschied sie sich, ihre Eizellen einfrieren zu lassen. Der Prozess war hart für Scheana, die 17 Tattoos hat, darunter ein Tattoo mit der Aufschrift „It’s all happening“, inspiriert von dem Film Almost Famous, und sich alle drei Monate Botox spritzen lässt. In den anderthalb Monaten vor ihrer Eizellenentnahme hat Scheana nach eigenen Angaben keinen Alkohol getrunken, kein Gras geraucht und keinen Sex gehabt. Im Jahr 2018 unterzog sie sich der Eizellentnahme und entnahm erfolgreich 12 Eizellen. Und 2019 ist Scheana dabei, ihre Eizellen erneut einzufrieren, weniger als ein Jahr, nachdem sie sich dem Verfahren zum ersten Mal unterzogen hat.

Am Juni 2020 war sie in einer Beziehung mit ihrem neuen Freund Brock Davies. Im selben Monat verriet sie, dass sie erfolgreich schwanger geworden war, aber einige Wochen später verriet sie, dass bei einem Besuch kein Herzschlag festgestellt wurde und sie eine Fehlgeburt haben würde. Am 28. Oktober 2020 gab Scheana bekannt, dass sie und ihr Freund, Brock Davies, im April 2021 ihr erstes Kind erwarten. Am 11. November 2020 gab Scheana bekannt, dass sie und Brock ein Mädchen erwarten.