Hun var en del af en retssag mod Hooters, hvor hun blev hemmeligt filmet, mens hun klædte sig af i 2004.

Shay havde en affære med skuespilleren Eddie Cibrian i 2006, mens han var gift med Brandi Glanville. Forholdet mellem Brandi og Scheana, der forsøgte at komme videre efter affæren, blev vist i sæson 3 af The Real Housewives of Beverly Hills og sæson 1 og 2 af Vanderpump Rules.

Hun giftede sig med Michael Shay den 27. juli 2014 på Hummingbird Nest Ranch i Santa Susana, Californien efter at have kendt hinanden i over et årti. Parret annoncerede deres separation i november 2016 og afsluttede deres skilsmisse i april 2017. Sæson 5 af Vanderpump Rules viste de igangværende ægteskabsudfordringer, og ved sæson 5-reunionen beskyldte Scheana sin eksmand for stofmisbrug, tyveri af penge og utroskab.

Efter Scheanas skilsmisse besluttede hun sig for at gå igennem med at fryse sine æg. Processen har været hård for Scheana, der bemærkede, at hun har 17 tatoveringer, herunder en tatovering, hvor der står “It’s all happening”, inspireret af filmen Almost Famous, og hun får Botox hver tredje måned. I halvanden måned før hendes ægudtagningsprocedure sagde Scheana, at hun holdt op med at drikke stærk spiritus, ryge hash og have sex. I 2018 fik hun foretaget ægudtagningsproceduren og høstede 12 æg med succes. Og i 2019 er Scheana i gang med at fryse sine æg igen mindre end et år efter at have gennemgået proceduren for første gang.

I juni 2020 var hun i et forhold med sin nye kæreste, Brock Davies. Den måned afslørede hun, at hun var blevet gravid med succes, men et par uger senere afslørede hun, at der ved et besøg ikke blev fundet nogen hjerterytme, og at hun ville abortere. Den 28. oktober 2020 meddelte Scheana, at hun og hendes kæreste, Brock Davies, at de venter deres første barn i april 2021. Den 11. november 2020 meddelte Scheana, at hun og Brock venter en pige.