Hon var med i en rättsprocess mot Hooters där hon filmades i hemlighet när hon klädde av sig 2004.

Shay hade en affär med skådespelaren Eddie Cibrian 2006, medan han var gift med Brandi Glanville. Förhållandet mellan Brandi och Scheana som försöker gå vidare från affären visades i säsong 3 av The Real Housewives of Beverly Hills och säsong 1 och 2 av Vanderpump Rules.

Hon gifte sig med Michael Shay den 27 juli 2014 på Hummingbird Nest Ranch i Santa Susana, Kalifornien efter att ha känt varandra i över tio år. Paret meddelade sin separation i november 2016 och slutförde sin skilsmässa i april 2017. Säsong 5 av Vanderpump Rules visade upp de pågående äktenskapliga utmaningarna, och vid återföreningen av säsong 5 anklagade Scheana sin före detta make för drogmissbruk, stöld av pengar och otrohet.

Efter Scheanas skilsmässa bestämde hon sig för att gå igenom att frysa sina ägg. Processen har varit svår för Scheana, som noterade att hon har 17 tatueringar, bland annat en tatuering där det står ”It’s all happening”, inspirerad av filmen Almost Famous, och att hon får Botox var tredje månad. Under den en och en halv månad före ägguttagningen sa Scheana att hon slutade dricka starksprit, röka gräs och ha sex. År 2018 genomgick hon ägguttagningsförfarandet och fick framgångsrikt ut 12 ägg. Och 2019 håller Scheana på att frysa ner sina ägg igen mindre än ett år efter att hon genomgick proceduren för första gången.

I juni 2020 hade hon ett förhållande med sin nya pojkvän, Brock Davies. Den månaden avslöjade hon att hon hade blivit gravid med framgång, men några veckor senare avslöjade hon att det vid ett besök inte kunde upptäckas någon hjärtslag och att hon skulle få missfall. Den 28 oktober 2020 meddelade Scheana att hon och pojkvännen Brock Davies väntar sitt första barn i april 2021. Den 11 november 2020 meddelade Scheana att hon och Brock väntar en flicka.