A făcut parte dintr-un proces împotriva Hooters unde a fost filmată în secret în timp ce se dezbrăca în 2004.

Shay a avut o aventură cu actorul Eddie Cibrian în 2006, în timp ce acesta era căsătorit cu Brandi Glanville. Relația dintre Brandi și Scheana care încearcă să treacă peste această aventură a fost prezentată în sezonul 3 din The Real Housewives of Beverly Hills și în sezoanele 1 și 2 din Vanderpump Rules.

S-a căsătorit cu Michael Shay pe 27 iulie 2014, la Hummingbird Nest Ranch din Santa Susana, California, după ce se cunoșteau de peste un deceniu. Cuplul și-a anunțat separarea în noiembrie 2016 și și-a finalizat divorțul în aprilie 2017. Sezonul 5 din Vanderpump Rules a prezentat provocările continue ale căsniciei, iar la reuniunea din sezonul 5, Scheana l-a acuzat pe fostul ei soț de dependență de droguri, furt de bani și înșelăciune.

După divorț, Scheana a decis să meargă până la capăt cu înghețarea ovulelor sale. Procesul a fost greu pentru Scheana, care a precizat că are 17 tatuaje, inclusiv un tatuaj pe care scrie „It’s all happening”, inspirat de filmul Almost Famous, și își face botox la fiecare trei luni. Timp de o lună și jumătate înainte de procedura de prelevare a ovulelor, Scheana a spus că a încetat să mai bea băuturi alcoolice tari, să fumeze iarbă și să facă sex. În 2018, ea a făcut procedura de prelevare de ovule și a recoltat cu succes 12 ovule. Iar în 2019, Scheana este în curs de a-și îngheța din nou ovulele, la mai puțin de un an după ce a fost supusă pentru prima dată procedurii.

În iunie 2020, Scheana era într-o relație cu noul ei iubit, Brock Davies. În acea lună, ea a dezvăluit că a rămas însărcinată cu succes, dar câteva săptămâni mai târziu a dezvăluit că, la o vizită, nu a fost detectată nicio bătaie a inimii și că ar fi pierdut sarcina. Pe 28 octombrie 2020, Scheana a anunțat, că ea și iubitul ei, Brock Davies, că așteaptă primul lor copil în aprilie 2021. La 11 noiembrie, 2020, Scheana a anunțat că ea și Brock așteaptă o fetiță.

.