Była częścią pozwu przeciwko Hooters, gdzie została potajemnie sfilmowana podczas rozbierania się w 2004 roku.

Shay miała romans z aktorem Eddie Cibrian w 2006 roku, podczas gdy on był żonaty z Brandi Glanville. Związek między Brandi i Scheana próbując przejść dalej od romansu został pokazany w sezonie 3 The Real Housewives of Beverly Hills i sezony 1 i 2 Vanderpump Rules.

Poślubiła Michaela Shaya 27 lipca 2014 roku w Hummingbird Nest Ranch w Santa Susana w Kalifornii po tym, jak znali się od ponad dekady. Para ogłosiła swoją separację w listopadzie 2016 roku i sfinalizowała swój rozwód w kwietniu 2017 roku. Sezon 5 Vanderpump Rules pokazał trwające wyzwania małżeńskie, a na zjeździe sezonu 5 Scheana oskarżyła swojego byłego męża o uzależnienie od narkotyków, kradzież pieniędzy i oszukiwanie.

Po rozwodzie Scheany, zdecydowała się przejść z zamrażaniem swoich jaj. Proces ten był trudny dla Scheany, która zauważyła, że ma 17 tatuaży, w tym tatuaż, który mówi „To wszystko się dzieje”, zainspirowany filmem Almost Famous, i dostaje Botox co trzy miesiące. Przez półtora miesiąca przed jej procedurą pobierania jaj, Scheana powiedziała, że przestała pić twardy alkohol, palić zioło i uprawiać seks. W 2018 roku miała procedurę odzyskiwania jaj i z powodzeniem zebrała 12 jaj. A w 2019 roku Scheana jest w trakcie zamrażania swoich jaj po raz kolejny, mniej niż rok po poddaniu się procedurze po raz pierwszy.

Od czerwca 2020 roku była w związku ze swoim nowym chłopakiem, Brockiem Daviesem. W tym miesiącu ujawniła, że udało jej się zajść w ciążę, ale kilka tygodni później ujawniła, że na wizycie nie wykryto bicia serca i że poroniła. 28 października 2020 roku Scheana ogłosiła, że ona i jej chłopak, Brock Davies, spodziewają się swojego pierwszego dziecka w kwietniu 2021 roku. W dniu 11 listopada 2020 roku, Scheana ogłosiła, że ona i Brock spodziewają się dziewczynki.