A Scheana Shay participou de um processo contra Hooters onde foi secretamente filmada enquanto se despia em 2004.

Shay teve um caso com o actor Eddie Cibrian em 2006, enquanto ele era casado com Brandi Glanville. A relação entre Brandi e Scheana tentando sair do caso foi mostrada na Temporada 3 de The Real Housewives of Beverly Hills e Seasons 1 e 2 de Vanderpump Rules.

Ele casou com Michael Shay em 27 de julho de 2014, no Hummingbird Nest Ranch em Santa Susana, Califórnia, depois de se conhecerem por mais de uma década. O casal anunciou sua separação em novembro de 2016 e finalizou seu divórcio em abril de 2017. A Temporada 5 das Regras Vanderpump mostrou os contínuos desafios do casamento, e na reunião da Temporada 5 Scheana acusou seu ex-marido de vício em drogas, roubando dinheiro e trapaceando.

Após o divórcio de Scheana, ela decidiu ir em frente com o congelamento dos ovos. O processo tem sido difícil para Scheana, que observou que ela tem 17 tatuagens, incluindo uma tatuagem que diz “Está tudo acontecendo”, inspirada no filme Quase Famosa, e recebe Botox a cada três meses. Durante o mês e meio antes do procedimento de recuperação do ovo, Scheana disse que deixou de beber álcool forte, de fumar erva e de ter relações sexuais. Em 2018, ela fez o procedimento de recuperação de ovos e colheu 12 ovos com sucesso. E em 2019, Scheana está no processo de congelar seus ovos mais uma vez menos de um ano após ter sido submetida ao procedimento pela primeira vez.

A partir de junho de 2020, ela estava em uma relação com seu novo namorado, Brock Davies. Nesse mês, ela revelou ter engravidado com sucesso, mas algumas semanas depois revelou que, em uma visita, não foi detectado nenhum batimento cardíaco e que ela abortaria. Em 28 de outubro de 2020, Scheana anunciou que ela e seu namorado, Brock Davies, estão esperando seu primeiro filho em abril de 2021. Em 11 de novembro de 2020, Scheana anunciou que ela e Brock estão esperando uma menina.