Fece parte di una causa contro Hooters dove fu segretamente filmata mentre si spogliava nel 2004.

Shay ebbe una relazione con l’attore Eddie Cibrian nel 2006, mentre lui era sposato con Brandi Glanville. La relazione tra Brandi e Scheana nel tentativo di superare la relazione è stata mostrata nella stagione 3 di The Real Housewives of Beverly Hills e nelle stagioni 1 e 2 di Vanderpump Rules.

Ha sposato Michael Shay il 27 luglio 2014 al Hummingbird Nest Ranch di Santa Susana, in California, dopo essersi conosciuti per oltre un decennio. La coppia ha annunciato la loro separazione nel novembre 2016 e ha finalizzato il loro divorzio nell’aprile 2017. La quinta stagione di Vanderpump Rules ha mostrato le continue sfide matrimoniali, e alla reunion della quinta stagione Scheana ha accusato l’ex marito di tossicodipendenza, furto di denaro e tradimento.

Dopo il divorzio di Scheana, ha deciso di andare avanti con il congelamento dei suoi ovuli. Il processo è stato difficile per Scheana, che ha notato che ha 17 tatuaggi, tra cui un tatuaggio che afferma “It’s all happening”, ispirato al film Almost Famous, e si fa il Botox ogni tre mesi. Per il mese e mezzo prima della sua procedura di recupero degli ovuli, Scheana ha detto che ha smesso di bere alcolici, fumare erba e fare sesso. Nel 2018, ha avuto la procedura di recupero degli ovuli e ha raccolto con successo 12 uova. E nel 2019, Scheana è in procinto di congelare i suoi ovuli ancora una volta, meno di un anno dopo aver subito la procedura per la prima volta.

A partire da giugno 2020, aveva una relazione con il suo nuovo fidanzato, Brock Davies. Quel mese, ha rivelato di essere rimasta incinta con successo, ma poche settimane dopo ha rivelato che, durante una visita, non è stato rilevato alcun battito cardiaco e che avrebbe abortito. Il 28 ottobre 2020 Scheana ha annunciato che lei e il suo fidanzato, Brock Davies, aspettano il loro primo figlio nell’aprile 2021. L’11 novembre 2020, Scheana ha annunciato che lei e Brock aspettano una bambina.