Nerja ha una lunga storia, evidenziata dai dipinti primitivi trovati nelle sue famose grotte di Nerja, scoperte nel 1959. Queste grotte sono ora ritenute essere solo un ingresso ad una serie collegata di doline che si estende per molte miglia nelle montagne tra Nerja e Granada, e che può ancora dimostrare di essere uno dei sistemi più estesi inesplorati in Europa. I visitatori delle grotte saranno in grado di vedere i resti di uno degli antichi abitanti di Nerja.
I romani costruirono qui tre insediamenti, tra cui Detunda, di cui ora si possono vedere grandi resti. La zona fu poi conquistata dagli arabi all’inizio dell’VIII secolo. Sotto i Mori, la città era conosciuta come Narixa, che significa “fonte abbondante”, da cui deriva il nome attuale.
I suoi prodotti agricoli e di seta si dice siano stati famosi in tutto il mondo musulmano e nei mercati di Damasco già nel X secolo.
Il Balcón de Europa, un mirador o punto di vista che dà una vista mozzafiato sul mare, è nel centro della città vecchia. Si crede che il suo nome sia stato coniato dal re Alfonso XII, che visitò la zona nel 1885 dopo un disastroso terremoto e rimase affascinato dalla scena. Il folklore locale dice che si fermò sul luogo dove ora si trova il Balcón e disse: “Questo è il balcone d’Europa”. I documenti dell’archivio locale mostrano che il suo nome era precedente a questa visita, ma questo non ha impedito alle autorità di collocare una statua a grandezza naturale (e molto fotografata) del re in piedi vicino alla ringhiera.
La zona del Balcón era originariamente conosciuta come La Batería, un riferimento alla batteria di armi che esisteva in una torre fortificata. Questa postazione e una torre simile nelle vicinanze furono distrutte durante la guerra peninsulare. Nel maggio 1812, le navi britanniche Hyacinth, Termagant e Basilisk appoggiarono i guerriglieri spagnoli sulla costa di Granada, contro i francesi. Il 20 maggio, Termagant o Hyacinth aprirono il fuoco e i forti furono distrutti. Due cannoni arrugginiti posizionati alla fine del Balcón ricordano questi tempi violenti. Gli enormi blocchi di roccia, i resti di La Batería, visibili nel mare alla fine del Balcón, sono un’ulteriore prova di questa azione.